CRISE AMPLIA ESTRESSE NO SISTEMA FINANCEIRO EUROPEU

Oito bancos são reprovados

Eles precisam de, pelo menos, reforço de capital da ordem de 2,5 bilhões de euros

Oito bancos europeus falharam nos testes de estresse realizados pela Autoridade Bancária Européia (EBA), sendo que cinco deles espanhóis, dois gregos e um austríaco. Foram 90 as instituições avaliadas, que representam 65% do total de ativos do setor bancário e presentes em 21 países do continente. Mas apesar da estimativa de analistas ter ido por água abaixo, o resultado ainda assim piorou em relação ao primeiro semestre de 2010, quando sete bancos (novamente cinco espanhóis, um alemão e um grego) não passaram no teste.

Essas instituições que não conseguiram alcançar o mínimo de 5% de capital de referência, indicam que precisam de, pelo menos, de um reforço de capital da ordem de 2,5 bilhões de euros. Entre elas estão o Banco Pastor, a Caja de Ahorros del Mediterrâneo, o Unnim, o CatalunyaCaixa e a Grupo Caja 3 (todas da Espanha), EFG Eurobank e Atebank (ambos da Grécia) e o Oesterreichische da Áustria).

Outras 16 instituições (sete de bancos da Espanha; duas da Alemanha, duas da Grécia, duas de Portugal; uma da Itália; uma da Eslovênia e uma do Chipre) ficaram também com margem estreita, mais ainda assim conseguiram atingir o capital necessário para passar no teste, ficando entre 5% e 6%.

Inicialmente seriam 91 bancos avaliados, mas o alemão Helaba não permitiu que a EBA divulgasse seus resultados, o que indica uma possível reprovação nos testes, provavelmente por causa da "alteração dos critérios de cálculo de capital das instituições", de acordo com a própria instituição financeira.



Juros



A Autoridade Bancária Européia fez algumas alterações de última hora, prestes a iniciar os testes, principalmente nos critérios do impacto da subida das taxas de juros no resultado das instituições. A decisão foi tomada para não contabilizar os efeitos positivos do aumento de juros e dos spreads na margem financeira dos bancos e nas projeções para este ano e para 2012.

No entanto, foi considerado o impacto negativo desta subida, o nível da evolução do crédito e as imparidades que os bancos terão de registrar. Em um cenário adverso, a EBA antecipa um aumento das taxas de juro de curto prazo de 2,8% para este ano e 3,1% para o próximo.



Setor "saudável"



"Os resultados dos testes de estresse mostram, claramente, que o setor bancário europeu, como um todo, consegue resistir a choques consideráveis. O setor bancário europeu mostrou que é saudável", sentenciou o ministro das Finanças da Alemanha, Wolfgang Schaeuble, após a divulgação dos resultados. Segundo o ministro, os bancos do país não precisam de "novos ajustes", e que todas as medidas necessárias já foram tomadas para reforçar o capital.

"Os bancos que não atingiram a meta definida devem tomar as medidas necessárias para reforçar seu capital", sublinharam Olli Rehn, comissário para os Assuntos Econômicos e Monetários, e Michel Barnier, comissário de Mercado Interno Michel Barnier, em comunicado. Eles garantiram que a Comissão Européia está preparada para ajudar estes bancos, mas sublinharam que este apoio deve vir, essencialmente, do setor privado.



Espanha



A possibilidade de alguns bancos espanhóis não passarem nos testes de estresse tinha já sido adiantada pela ministra de Finanças de Espanha, Elena Salgado, "devido à alteração dos critérios de avaliação face aos testes do ano passado". A ministra criticou os critérios utilizados pela EBA, afirmando que eles "não fazem sentido", e lembrou que a Espanha é o país que mais submete entidades aos testes.

"A Espanha submete 95% do seu sistema financeiro às provas de resistência. Outros países, entre os quais a Alemanha, só submetem 60%. Se seguíssemos o exemplo alemão, só teríamos de examinar o Santander, o BBVA e a La Caixa. E esses iriam passar nos testes", afirmou a ministra. Elena já havia criticado anteriormente os critérios utilizados pela EBA nos testes de estresse.



Portugal



A agência de classificação de risco Moody"s rebaixou os ratings de diversos bancos portugueses, entre eles Banco Comercial Português (BCP), Banco Espírito Santo, BPI, Caixa Geral de Depósitos (CDG) e Montepio. O BPI caiu de "Baa2" para "Baa3", e ficou a um patamar acima de lixo. De acordo com comunicado da Moody"s, o corte foi feito "por causa da menor capacidade do governo português para suportar o sistema bancário".

O rebaixamento surge na seqüência do corte realizado à divida da República há duas semanas, também para um nível de "lixo": "Ba2".

O rating do BCP caiu em um nível de "Baa3" para "Ba1", e o do BES baixou em dois níveis, de "Baa2" para "Ba1". A Moody"s cortou ainda o rating da Caixa Geral de Depósitos em três níveis, para "Ba1" de "Baa1", e o da Montepio, de "Ba1" para "Ba2", ficando assim no mesmo nível do da República. O Santander Totta de "A3" para "Baa1", três patamares acima de "lixo". Na semana passada, a Moody"s baixou o rating da dívida garantida pelo governo para quatro bancos portugueses, a Caixa Geral de Depósitos (CGD), Banco Comercial Português (BCP), Banco Espírito Santo (BES) e Banif.



Banco de Portugal



Os quatro maiores bancos nacionais passaram nos testes de estresse da EBA. Carlos Costa, governador do Banco de Portugal, sublinhou que "apesar da situação particularmente adversa que os bancos portugueses têm passado e da severidade usada, os resultados evidenciam que as instituições analisadas superam confortavelmente o mínimo exercido".

Para o governador, isso demonstra "o poder de recuperação do setor bancário português". No entanto, dada a importância do reforço de capital para a confiança no sistema bancário português, o Banco de Portugal decidiu que as instituições deviam reforçar o capital de para superar com mais folha o valor mínimo exigido, afirmou o executivo.

Segundo ele, "ainda que todos os bancos estão em condições de enfrentar com mais segurança cenários adversos e que o Banco de Portugal continua a estabelecer padrões exigentes, o que significa um fator adicional de confiança no sistema bancário português".